arXiv q-fin.RM· Lorenzo Quirini·· 2026-08-30AI 评分18
信用风险后验信念的恢复：信息几何框架的隐状态 EM 扩展
Recovering Posterior Beliefs in Credit Risk: A Latent-State EM Extension of the Information-Geometric Framework
AI 导读
论文提出一个隐状态框架，用有限高斯混合模型刻画借款人评分，违约取决于潜在画像，并以联合 EM 过程从评分—违约配对中估计混合结构与各画像违约概率。估计后仅凭观测评分计算预测后验信念，保留违约发生前的信息。受控模拟实验用常规误差与信息几何散度评估结构参数、后验分布和借款人级违约概率的恢复效果。
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