arXiv q-fin.RM· Arno Botha·· 19 天前AI 评分36
信用卡违约损失率建模：run-off triangles 与回归方法对比
Comparing two approaches for modelling the loss given default of credit cards: Run-off triangles vs regression
AI 导读
一项基于信用卡数据的研究将行业常用的 run-off triangles（ROT）方法与回归法对比，用于估计违约损失率（LGD）。回归法能还原经验 LGD 分布的"U 型"特征，而 ROT 法无法做到；按时间聚合后，ROT 估计在多数时段明显偏离经验损失率，回归法更贴近经验趋势。作者据此认为，在优先追求准确性的 IFRS 9 框架下，回归法可能更适合估计 LGD。
来源：arXiv q-fin.RM · arxiv.org