arXiv q-fin.RM· Yinbin Han·· 2026-09-12AI 评分22
扩散模型用于动态波动率曲面生成与数据驱动对冲
Diffusion models for dynamic volatility surface generation and data-driven hedging
AI 导读
研究提出扩散模型框架 AD-Seq-Vol 及其微调版本 AD-Seq-Vol-FT，用于生成动态隐含波动率曲面并支持数据驱动对冲。基于 2000 至 2023 年 SPX 期权日度数据，AD-Seq-Vol 产生的静态套利违规少于训练数据和 GAN 基准，AD-Seq-Vol-FT 将违规降至接近零。
来源：arXiv q-fin.RM · arxiv.org